Индекс adx что показывает
Индикатор ADX
Перевод статьи Чака Лебо:
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»
Скорее всего вы, не колеблясь, ответите, что более высокий уровень 30 очевидно может с большей вероятностью прогнозировать силу тренда, нежели более низкий уровень 20. Этот ответ, однако, не совсем корректен, т.к. не показатель уровня ADX, а его НАПРАВЛЕНИЕ дает гораздо более ценную информацию, которая нам необходима. Быстро и резко достигший уровня 20 показатель ADX скорее прогнозирует силу тренда, нежели ADX 40 в состоянии флэта или постепенного снижения. Трейдеры и специалисты фондовых рынков должны понимать, что независимо от абсолютного уровня ADX, если он резко растет вверх, это означает, что сила тренда увеличивается, а если ADX падает, то сила тренда уменьшается. 
Индикатор ADX
Однажды поняв это принципиально важное различие между уровнем ADX и направлением ADX, в будущем мы можем эффективно использовать это как логическое руководство в торговых стратегиях. ADX, который растет быстро, вероятнее определяет силу тренда, нежели ADX, который растет медленно.
Давайте рассмотрим некоторые особенности этого индикатора. Используя ADX на рекомендуемом Уилдером периоде в 14 баров, я обнаружил, что любое движение ADX вверх на 0,25 или выше по сравнению с предыдущим баром, является действительным сигналом о том, что тренд продолжается. Если изменение значения ADX, по сравнению с предыдущим баром, значительнее, скажем 0,5 или больше, в этом случае мы имеем дело с еще более сильным трендом. Фактически, я обнаружил, что самые сильные и самые долгосрочные тренды всегда начинаются с роста ADX в единицу или даже больше от бара к бару.
К сожалению, множество торговых платформ, в частности MetaStock, при проектировании следовали изначальным инструкциям Уилдера округлять показания ADX до ближайшего целого числа. Такое округление создает серьезные проблемы при попытках измерения критически важных темпов изменения индикатора. К примеру, при значительном движеним вверх от 25,05 к 25,35 показатель ADX, встроенный в торговую платформу, остается неизменным на уровне 25, в то время как незначительный переход от 25,45 к 25,55 переводит ADX на уровень 26. Для того, чтобы правильно использовать ADX мы должны учитывать в его значениях по крайней мере два знака после запятой. На протяжении долгих лет я много раз указывал людям из MetaStock на эту проблему, и, насколько я знаю, они до сих пор ничего с этим не сделали. К счастью, большинство других поставщиков программного обеспечения для трейдеров, например, multicharts, реализовали в своих торговых платформах расчет ADX с двумя или даже тремя знаками после запятой. Кроме того, в Интернете полно сайтов, на которых индикатор ADX можно скачать бесплатно.
В первую очередь я полагаюсь на ADX как на сигнал для входа в рынок, и не думаю, что, после того, как вы уже вошли в рынок, он может принести еще какую-либо ощутимую пользу. Стратегии выхода, как правило, требуют более точных показателей, нежели может дать медленно двигающийся ADX. Индикатор ADX очень надежен, самые лучшие результаты он приносит на промежутке от 7 до 30 баров. Тот факт, что ADX дает хорошие результаты без настройки точных параметров, заслуживает того, чтобы мы считали этот индикатор устойчивым и надежным. Лучшие индикаторы должны работать в широком диапазоне параметров. Остерегайтесь индикаторов, которые для эффективной работы требует очень точной настройки параметров.
Вот несколько советов для применения ADX в торговых стратегиях
Все, что нужно знать об индикаторе ADX
Приветствую подписчиков и читателей моего блога! Сегодня на очереди изучение всем известного, но от этого не менее действенного алгоритма. Речь пойдет об Average Directional Index, рассмотрим индикатор ADX как им пользоваться, затронем и алгоритм расчета. Это нужно для понимания того, какую информацию о цене он отображает. Варианты применения в торговле также не останутся без нашего внимания.
История разработки
С момента изобретения ADX не претерпел серьезных изменений. Впервые упоминание о нем появилось 39 лет назад – в 1978 году. Авторство принадлежит Уэллсу Уайлдеру-младшему. Напомню, недавно мы разбирали индикатор RSI, его разработал он же.
При расчете используется несколько индикаторов:
Подробно на алгоритме расчета остановимся чуть позже. Пока лишь отмечу, что с помощью этого инструмента можно оценить силу тренда.
Индикатор относится к категории трендовых, включен практически во все торговые терминалы, в том числе и в МетаТрейдер4. Отображается в отдельном окне, в нем 3 линии: линия ADX, линии +DI и –DI. +DI отвечает за силу покупателей, а –DI – говорит о силе продавцов.
Как рассчитывается осциллятор
На это я всегда обращаю внимание и вам советую ознакомиться с тем, как работает индикатор. Иногда именно знание алгоритма расчета позволяет понять логику работы индикатора даже лучше, чем текстовое пояснение. Расчет ведется в таком порядке:
Отмечу, что теоретически значения линий индикатора могут достигать отметок 0 и 100, расчетные зависимости этого не запрещают. На практике такого никогда не происходит, большую часть времени линии находятся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 20 и 60, лишь изредка выходя за его пределы.
Установка и настройка, область применения ADX
Инструмент относится к категории стандартных, найти его можно в разделе с индикаторами в разделе «Трендовые».
Настроек не особо много, трейдер может изменить:
Что касается ограничений по применению, то их нет. Этот инструмент применим и для форекс, и для фондового рынка. Автор, например, использовал его на фондовом рынке, успешно торгуя акциями. Если вас интересует вопрос торговли акциями, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней вопросы, интересующие новичков, я постарался рассмотреть максимально доступно.
Учтите – на низковолатильных инструментах ADX будет давать очень мало сигналов. Все-таки он предназначен для трендового рынка, а во время флета линии просто будут переплетены под уровнем 30.
Как работать с индикатором
Что касается того, как пользоваться ADX – индикатор этот чаще используется в составе торговых стратегий в качестве фильтра сигналов. Есть ТС, основанные только на его сигналах, но их немного.
Оценка силы тренда
Ранее я уже обращал внимание на то, что индикатор позволяет оценить силу тенденции. Для этого понадобится только линия ADX, линии ±DI не используются при оценке. Деление шкалы на зоны достаточно условно, но на приведенные ниже значения можно ориентироваться:
Обратите внимание на то, что линия индикатора не указывает на направление тренда, только на его силу. Так что во время нисходящего тренда линия ADX точно так же идет вверх. Алгоритм расчета построен таким образом, что ее отрицательные значения получить просто невозможно.
Пересечение линий ±DI
В свое время автор индикатора использовал этот сигнал для торговли. В наши дни методика уже не работает, но этот тип сигнала может использоваться для фильтра в момент зарождения тренда.
Для покупок необходимо чтобы:
Для коротких позиций уже линия –DI пересекает +DI снизу-вверх. При этом ADX также должна расти. Это указывает на то, что на рынке наблюдается нисходящий тренд.
Стоп-лоссы
Уайлдер ставил стоп за экстремум свечи, на которой пересекались линии ±DI. В наши дни такой подход срабатывает не всегда, поэтому если сигналы этого типа используются в работе, то стоп следует выносить, например, за локальный экстремум или назначать фиксированный SL в зависимости от правил ТС.
Вообще стоп-лосс – важный элемент любой торговой стратегии, он позволяет ограничивать убытки и повышает КПД торговли. Мой пост о том, что такое стоп лосс рассматривает этот вопрос подробнее.
Как вариант – можно пользоваться упрощенным вариантом этого типа сигналов, беря в работу только пересечение линий ±DI.
Пример торговой стратегии
Как пример того, что стратегии на основе этого индикатора могут приносить прибыль, разберу ТС, предназначенную для работы во флете. Автор торговой системы работает на часовом графике GBP/JPY, другие валютные пары на предмет эффективности не изучались.
Для работы понадобится:
Правила работы для покупок
Для коротких позиций правила те же, только нужно учитывать отбой цены от уровня недавнего максимума. Торговля по этой стратегии ведется не особо интенсивно, да и цели небольшие, но профит стабильный + риски невысоки. Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером. Таблица ниже поможет в этом непростом деле.
Индикатор ADX: примеры использования и торговая стратегия
Индикатор ADX является популярным индикатором импульса и силы тренда. В этой статье мы рассмотрим отдельные компоненты ADX и шаг за шагом разберемся, как можно их использовать, чтобы лучше интерпретировать графики и находить подходящие торговые возможности.
Из чего состоит индикатор ADX?
Индикатор ADX является сокращенным термином от Average Directional Movement Index (индекс среднего направленного движения) и был создан Уэллсом Уайлдером, который написал о нем в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».
ADX фокусируется на измерении силы или слабости тренда, но также может помочь определить направление тренда. Он помогает установить, есть ли на рынке тенденция и насколько она сильная.
Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии:
Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию.
Важно помнить, что ADX не предоставляет никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде.
Наконец, мы должны поговорить о пороговом уровне ADX. Как вы можете видеть на графиках ниже, мы построили вертикальную линию в окне ADX на уровне 20. Уровень 20 действует как разделитель: если ADX ниже уровня 20, цена находится в диапазоне или в очень слабом тренде. Когда ADX пробивает уровень 20, это сигнализирует о сильном тренде, который, вероятно, продолжится.
Уайлдер предполагает, что сильный тренд разворачивается, когда линия ADX находится выше значения 25. Когда значение ниже 20, это означает, что тренда нет, и цена находится в диапазоне. Зона между 20 и 25 находится в промежуточном состоянии между трендом и консолидацией. Однако многие технические аналитики и мы будем использовать уровень 20 в качестве ключевого уровня для индикатора ADX.
Линии DI
Вторая часть индикатора ADX — это две линии DI, которые обычно имеют свои цвета (красный и зеленый в нашем примере). Линии DI предоставляют информацию о направлении и силе тренда.
Прежде чем мы приступим к анализу графиков, важно понять, как рассчитываются зеленые и красные линии DI. Линии DI сравнивают абсолютные максимумы свечей и абсолютные минимумы свечей. Вот несколько сценариев:
На скриншоте ниже мы установили настройку периода DI на 1. Это означает, что индикатор сравнивает две самые последние свечи. Это хороший способ понять линии DI. Имейте в виду, DI рассчитываются по абсолютным максимумам и минимумам.
Когда линии DI пересекаются, мы получаем сигнал. Если зеленая линия пересекает красную линию, это означает, что максимумы и минимумы предыдущих свечей движутся выше, что подтверждает восходящий тренд. Когда красная линия DI пересекает зеленую линию DI, это показывает, что на прошлых свечах цена двигалась вниз, а минимумы и максимумы понижались.
На графике ниже это хорошо заметно. Сначала линия ADX пересекает уровень 20, но в этот момент цена находилась в диапазоне. Затем зеленая линия пересекла красную линию DI, ADX снова начал подниматься. Восходящий тренд набирал обороты, когда ADX был направлен вверх, а зеленая линия DI осталась выше красной линии DI. Как только красная линия DI пересекла зеленую линию, тренд закончился.
Как видите, первое пересечение ADX не дало сильного сигнала, но на втором пересечении, когда ADX начал двигаться вверх и линии DI пересеклись одновременно, это сигнализировало о сильном тренде.
Индикатор ADX: примеры использования
Давайте посмотрим, как индикатор ADX может помочь нам интерпретировать ценовые графики.
На графике было 5 сигналов ADX, и я пометил каждый из них вертикальной линией и стрелкой, указывающей на направление сигнала.
Первый сигнал пришел с небольшим опозданием, и ADX пересек 20, как цена уже росла. В этот момент линии DI уже были очень широкими. Сигналы ADX обычно сильнее, когда пересечение линий DI и разрыв линии 20 ADX происходят одновременно или относительно близко.
Также важно иметь эффективный метод фиксации прибыли или трейлинг стопа, потому что не все сигналы обеспечат оптимальный вход в трендовые сделки. Как и в случае с любой системой, нам нужно научиться максимизировать прибыли и эффективно сокращать убытки.
Следующий график показывает 6 различных сигналов:
Как видите, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не дает 100% точных сигналов, но трейдер может найти способы максимизировать прибыльные возможности и фильтровать ошибочными сигналы.
Давайте вспомним, что мы узнали о ADX:
Торговая стратегия по индикатору ADX
ADX может применяться практически ко всем торгуемым инструментам, включая акции, валюты, биржевые фонды и фьючерсные контракты.
Индикатор ADX измеряет силу тренда и помогает понять, находится ли рынком в торговой или неторговой фазе.
Мы должны быть очень осторожны с тем, как мы читаем и интерпретируем сигналы индикатора ADX. Это не бычий и медвежий индикатор. Линия ADX измеряет только силу тренда.
Таким образом, если цена повышается, а индикатор ADX также повышается, мы имеем дело с сильным бычьим трендом. То же самое верно, если цена идет вниз, а индикатор ADX идет вверх. Тогда мы имеем дело с сильным медвежьим трендом.
Значение ниже 25 сигнализирует о периоде консолидации. Когда индикатор ADX находится выше уровня 25, этого достаточно, чтобы сигнализировать о наличии сильного бычьего или медвежьего тренда.
Индикатор ADX работает лучше всего при использовании в сочетании с другими техническими индикаторами. Мы будем использовать индикатор RSI с периодом 20, а также сам ADX с периодом 20.
Шаг 1. Дожидаемся, пока индикатор ADX покажет показания выше 25. Значение выше 25 сигнализирует о сильном тренде и сильной вероятности продолжения тенденции.
Мы знаем, что тренд — наш друг, но без реальной силы вновь сформированный тренд может быстро исчезнуть. Чтобы измерить направление тренда, нам также нужно посмотреть на фактическое движение цены. Это подводит нас к следующему шагу.
Шаг 2. Используйте последние 50 свечей для определения тренда. К примеру, если цена снижается в течение последних 50 свечей, мы находимся в медвежьем тренде.
Шаг 3. Продаем, когда индикатор RSI покажет значение ниже 30.
Для нашего входного сигнала мы будем использовать индикатор RSI, который использует те же настройки, что и индикатор ADX. Обычно значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка и сигнализирует о его развороте.
Шаг 4. Защитный стоп-лосс следует размещать на последнем максимуме ADX.
Шаг 5. Закрываемся по тейк-профиту, когда индикатор ADX снова падает ниже уровня 25.
Индикатор ADX. Как применять в торговле?
При анализе месячных, недельных или дневных графиков первоначально нужно определить какие индикаторы в данный момент, на данном интервале времени имеют максимальную вероятность (трендовые или боковые). Для этого используется индикатор ADX (система направленного действия). Система работает автономно, c низкой вероятностью, не больше 60%.
Индикатор ADX
Система состоит из трех линий:
— линия, построенная по максимальным значениям свечей «+DMI»;
— линия, построенная по минимальным значениям свечей «-DMI»;
— линия ADX.
В торговой системе автора используется только линия ADX.
Формула расчёта ADX
Определяется истинный диапазон — TRj (True Range)
TR = максимальному из модулей трех значений:
1. |High — Low|,
2. |High — Close j-1|,
3. |Low — Close j-1|,
где Close j-1 — цена закрытия предыдущего периода.
На Форексе, в отсутствии ценовых разрывов, максимальным в большинстве случаев будет |High — Low|.
Определяется среднее направленное движение — ADXj.
ADXj = Exponential Moving Averagej (DX, N), где DXj вычисляется по формуле:
При наличии тренда ADX должен расти и быть равным 20 или выше. Для случаев, когда линия ADX меньше 20, есть дополнительные критерии наличия тренда:
— три последовательных увеличения значения ADX в зоне выше 15;
— пересечение линии ADX границы 20% снизу вверх;
— разница между последним минимальным значением ADX и значением на последней закрывшейся свече больше 4%.
Торговые сигналы
ADX позволяет получит важную информацию о состоянии рынка, но без тонкой настройки на состояние рынка система обречена на провал. ADX позволяет определить, есть тренд или нет. Он также информирует о том, начало это тренда или уже конец. Окончание наиболее мощного импульса тренда, как правило, обозначается на ADX. Он также дает знать о развитии коррекции, развороте или возобновлении движения.
Рынки находятся в состоянии тренда приблизительно 30% времени, а в состоянии бокового движения — около 70%. Трендовые индикаторы могут быть очень вредны в боковом канале, а осцилляторы, пригодные для работы в боковом канале, совершенно бесполезны при трендах. Поэтому при помощи ADX можно определить, какой из двух типов индикаторов использовать при данном состоянии рынка:
Индикатор ADXR
Индикатор состоит из двух линий: быстрой ADX и медленной ADXR.
Формула расчёта ADXR
Медленная линия ADXR рассчитывается путем добавления двух значений ADX (текущее значение и значение n периодов назад). Полученная сумма затем делится на два. Это дополнительное сглаживание делает ADXR немного менее чувствительным, чем ADX.
ADXRi = (ADXi + ADX(i — n)) / 2, где n — интервал ADXR
Классическая интерпретация для него та же самая, что и для ADX: чем выше значение, тем сильнее тренд. ADXR является сглаженной версией ADX и может использоваться подобно ADX.
В терминале MetaTrader4 индикатор ADXR строится следующим образом.
А) На дневном графике индикатор ADX имеет следующие параметры: период 7 или 8; применить к «Close»; стиль «White»; всё тонкой линией; цвета «+DI», «-DI» фоновые по цвету экрана; уровень 20%.
Б) На том же графике строим индикатор ADXR с переметрами: период 13 или 16; применить к «Close»; стиль «Blue»; всё тонкой линией; цвета «+DI», «-DI» фоновые по цвету экрана; уровни отсутствуют.
Получается в одной области две линии: быстрая (белая) и медленная (синяя). Индикатор ADXR готов.
Интерпретация для данной торговой системы всего индикатора в целом
Направление тренда индикатор не дает. Он показывает, какие индикаторы в данном случае, дают большую вероятность правильного определения цвета следующей свечи:
— если обе линии идут вверх, используются трендовые индикаторы, расчет тела свечи осуществляется по двум частям MACD, средним линиям, V (объёмам);
— если обе линии идут вниз или в разные стороны, используются индикаторы осцилляторного типа, и расчет тела свечи осуществляется по CCI, RSI, V (объёмам).