Индекс ртс что это расшифровка

Что из себя представляет индекс РТС: из чего состоит и можно ли его купить частному инвестору

Всем привет. Двумя самыми главными индексами российского фондовыми рынка являются индекс МосБиржи и РТС. Это своеобразные индикаторы экономической ситуации в стране и мире.

Сегодня мы разберем индекс РТС: что это простыми словами, состав и варианты покупки для простого инвестора.

О понятии

Аббревиатура РТС расшифровывается как «Российская торговая система». Это один из основных индексов российского фондового рынка, имеющий в составе акции крупнейших отечественных компаний из самых разных отраслей экономики.

Фондовый индекс — это показатель динамики рынка в целом.

Так, если за день индекс снизился, значит в среднем самые ликвидные ценные бумаги на рынке стали дешевле. И наоборот, если индекс вырос, значит средняя цена акций, входящих в его состав, увеличилась.

Стоит отметить, что биржевой индекс сам по себе не является активом. Это чисто расчетный индикатор рынка.

Чем отличается индекс РТС от индекса МосБиржи? Для начала поясню, как они рассчитываются.

Биржа отбирает акции по определенным параметрам и в тех или иных пропорциях включает их в состав индекса. Парадокс в том, что составы индексов РТС и МосБиржи совершенно идентичны. Они рассчитываются на базе одних и тех же ценных бумаг и в тех же самых пропорциях.

Несмотря на это, значения двух индексов неодинаковы, и их динамика также отличается. Почему так?

Причина в валюте расчета.

Дело в том, что индекс РТС рассчитывается как сумма цен всех акций в долларах, а индекс МосБиржи — в рублях. Таким образом, при одинаковом составе динамика отличается вследствие влияния курса рубля к доллару.

Иностранцы, интересующиеся российским рынком, ориентируются в первую очередь на индекс РТС, поскольку он точнее показывает динамику нашего рынка в рамках мировой экономики.

Как я уже отметил, биржевые индексы являются индикаторами состояния экономики. Если значения растут, значит общее настроение на рынке позитивное, бизнесы развиваются, и, соответственно, экономика тоже. Для инвесторов это означает, что пришло благоприятное время для вложения средств и наращивания капитала за счет роста котировок.

Снижение индексов может быть как следствием эмоционального реагирования (к примеру, условный политик негативно выразился в сети относительно той или иной компании), так и свидетельствовать о более серьезных факторах (санкции, пандемия, торговые конфликты и т.п.).

Негативные настроения на бирже создают панику, инвесторы распродают свои активы, тем самым еще больше обваливая котировки. Возвращение к привычным показателям может произойти быстро, а может растянуться на месяцы, а то и годы.

Что входит в состав индекса

Состав РТС не является величиной постоянной. Список активов формируется каждый квартал — третью пятницу его последнего месяца. На момент написания статьи (17 ноября 2020 года) в состав РТС входило 42 позиции.

Актуальный список можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи ( moex.com/ru/index/RTSI/constituents ).

Одна компания не может «весить» в составе индекса более 15 %. ТОП акций в индексе РТС выглядит следующим образом:

В таблице на Мосбирже Вы можете наблюдать столбик с термином «Free-Float». Он означает число акций в свободном обращении, которые могут купить все желающие.

К примеру, показатель у Сбербанка — 1 (т.е. 100 %). Самый низкий у Россетей и Роснефти – по 0,11 % (т.е. всего 11 %).

Логично, что чем выше показатель Free-Float, тем лучше. Это значит, что такие бумаги более ликвидные.

Многие инвесторы видят существенный недостаток в том, как распределяет доли активов Мосбиржа. Если внимательно посмотреть на список эмитентов, можно увидеть, что почти 45 % составляет нефтегазовый сектор.

По такому принципу сложно составить хороший диверсифицированный портфель. В этом мы смогли убедиться во время падения котировок нефти в 2020 году.

Немного об истории индекса

Расчет основного индикатора российского фондового рынка начался 1 сентября 1995 года. Он стартовал со значения в 100 пунктов, и таким образом, за 25 лет вырос почти в 13 раз.

До 2011 года в стране действовали две биржи — ММВБ и РТС. На первой можно было купить валюту и ваучеры. На второй — акции, номинированные в долларах США.

Возникла необходимость в российском индексе акций. Тогда был образован индекс РТС. Пару лет спустя появился рублевый индекс ММВБ.

В состав индексов в то время входило всего 13 компаний, и почти 100 % из них относились к нефтегазовой отрасли.

В 2011 году биржи объединились и были переименованы в «Московскую биржу». Но индексов по-прежнему осталось два.

Если посмотреть на график индекса РТС, можно убедиться, насколько сильна волатильность данного индикатора. За 25 лет существования он достигал и пиков (2 459 пунктов в мае 2008 года), и падений (как в январе 2009-го до 535 пунктов).

На текущий момент нам так и не удалось вернуться ко взятому максимуму.

По состоянию на ноябрь 2020 года индекс РТС составляет 1 265 пунктов.

Как купить РТС

Как я уже отметил, индекс РТС не является биржевым активом, и его нельзя купить как обычный инструмент на фондовом рынке. Вместе с тем в него можно инвестировать. Ниже я опишу несколько вариантов.

Благодарю за внимание, друзья. Если статья оказалась полезной, делитесь ей со своими друзьями в социальных сетях.

Не забудьте подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить новые полезные материалы о финансах и инвестициях.

Более 6 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.

Активно инвестирую в различные направления.

На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.

Источник

Что такое индекс РТС, из чего состоит и как его можно купить частному инвестору

Любой экономический кризис в стране или мире сопровождается снижением биржевых индексов – своеобразных индикаторов состояния не только рынка ценных бумаг, но и всей экономики. В России тоже есть такие индикаторы. Основные из них – индекс МосБиржи и индекс РТС. Сегодня разберем, что такое индекс РТС простыми словами, как он рассчитывается и из чего состоит. Определимся, как на нем можно заработать простому инвестору.

Значение индекса РТС и его состав

Индекс РТС (аббревиатура РТС расшифровывается как российская торговая система) – индекс российского фондового рынка, в состав которого входят акции крупнейших компаний России из разных секторов экономики.

Главное отличие от еще одного значимого показателя – индекса МосБиржи – в валюте расчета. Герой нашей статьи рассчитывается в долларах США, индекс МосБиржи – в рублях. Состав обоих одинаковый, динамика развития отличается из-за влияния курса рубля к доллару.

Индекс RTS рассчитывается как сумма цен акций входящих в него компаний и выраженных в долларах США, взвешенных по капитализации. Другими словами, цена акции умножается на ее долю и складывается со следующей.

Рост значения показывает, что на рынке царят позитивные настроения, бизнес, а вместе с ним и экономика страны, развиваются. Для инвесторов это сигнал, что можно вкладывать деньги и заработать на увеличении котировок акций.

Падение может быть связано как с эмоциями в моменте (например, на фоне необдуманного твита крупного политика), так и с более серьезными факторами (пандемия, торговые войны, санкции и пр.). Плохие новости многих инвесторов выводят из привычного ритма, они поддаются общей панике и начинают распродавать активы, вызывая обвал котировок. Восстановление может произойти быстро, а может растянуться на годы.

Состав индекса не является постоянной величиной. Одни предприятия исключаются из базы расчета, другие в ней появляются. На момент написания статьи (31 августа 2020 г.) список компаний включает в себя 35 наименований. Один эмитент не может иметь долю более 15 %. Сроки изменения списка: третья пятница последнего месяца квартала.

Текущий перечень вы можете посмотреть по ссылке на сайте МосБиржи. Выше я написала, что в списке всего 35 компаний, но по ссылке вы увидите 38 пунктов. Дело в том, что 3 эмитента представлены обыкновенными и привилегированными акциями (Сбербанк, Сургутнефтегаз и Татнефть). Топ-10 акций выглядит так:

Термин “Free-Float” означает количество акций в свободном обращении, т. е. их свободно могут купить все желающие. Например, самый высокий показатель у привилегированных акций Сбербанка – 100 %, а самый низкий у Роснефти – всего 11 %. Для частного инвестора чем выше значение, тем лучше, потому что выше ликвидность.

В отраслевой структуре преобладают энергоресурсы (нефть и газ), почти 45 %. Этот фактор настораживает многих инвесторов и заставляет их искать инвестиционные стратегии, которые бы позволяли формировать более диверсифицированный портфель. Вложение денег в такой пропорции, какую предлагает МосБиржа, опасно. Особенно на фоне серьезного падения нефтегазового рынка в 2020 г.

История развития

История развития российского индикатора состояния фондового рынка начинается с 1 сентября 1995 г. Первоначально его значение было равно 100 пунктам, т. е. за 25 лет оно выросло почти в 13 раз. Индекс РТС стоял у истоков возрождения рынка ценных бумаг или даже его создания в современной России.

До 2011 г. у нас существовали две биржи: ММВБ и РТС. На первой торговали валютой и ваучерами (читатели родом из Советского Союза прекрасно помнят, что это такое). На вторую вышли российские предприятия, акции которых торговались в долларах США. Возникла необходимость создания российского индекса акций. Так в сентябре 1995 г. появился индекс РТС. И только 2 года спустя – рублевый индекс ММВБ.

Список компаний на первоначальном этапе включал всего 13 наименований, названия некоторых из них современным инвесторам даже не известны. Например, Пурнефтегаз или Ноябрьскнефтегаз. Доля нефтегазового сектора стремилась к 100 %. Составы РТС и ММВБ отличались. Сегодня база расчета абсолютно одинаковая и включает 35 компаний. Несмотря на то что биржи ММВБ и РТС в 2011 году объединились и получили название “Московская биржа”, индексов осталось два.

Последние 3 года основные характеристики выглядят так:

Доходность в текущем 2020 г. пока не радует, но в условиях падения мировой экономики сложно ожидать иного. А вот дивидендная доходность остается одной из самых высоких в мире (7,4 %) и фактором, который побуждает частных инвесторов выбирать акции российских компаний для своих долгосрочных портфелей.

25 лет – это непростой период в жизни Российской Федерации. Многие структуры мы создавали с нуля, в том числе и фондовый рынок. За эти годы было сразу несколько мировых и отечественных экономических кризисов, которые хорошо прослеживаются на графике. Волатильность очень сильная. Слабость национальной валюты только подливала масла в огонь.

Все эти подъемы и падения хорошо видны на графике ниже. Его можно онлайн посмотреть на сайте Московской биржи или на других инвестиционных ресурсах. Пик пришелся на май 2008 г. (2 459,88 пункта). Потом резкое падение, когда уже к январю 2009 г. значение составило 535,04 пункта. До сих пор мы не достигли максимального показателя, который был в 2008 г. (по состоянию на конец августа 2020 г. – 1 273,15 пункта).

Как можно купить индекс

Любой фондовый индекс, в том числе и РТС, нельзя купить, как обычный инвестиционный инструмент, например, как акцию или облигацию. Он имеет котировку, но в своем биржевом стакане вы его не найдете. Это не означает, что инвестор не может инвестировать в индекс. Рассмотрим доступные варианты.

Самостоятельное формирование портфеля

В отличие от популярного американского S&P 500, в который входит 500 компаний, в РТС их всего 35. При желании и финансовых возможностях можно самостоятельно покупать акции всех эмитентов с учетом их доли в общей корзине, копируя индекс РТС. Это потребует значительного капитала и затрат времени на поддержание долевого распределения.

Фьючерсы

Фьючерс – это контракт, по которому одна сторона сделки обязуется купить, а другая – продать какой-то актив по заранее оговоренной цене и в назначенное время. В нашем случае таким базовым активом выступает индекс РТС. Участники сделки прогнозируют его значение и пытаются заработать на изменении котировок.

Есть контракты, по которым в момент исполнения покупателю придет конкретная акция, облигация или товар. Они называются поставочными. Но индексный фьючерс относится к расчетным контрактам, т. е. исполнение по нему происходит путем перечисления денег на счет.

На сегодня действуют 8 фьючерсных контрактов. Ближайший срок исполнения – 17.09.2020, расчетная цена – 126 120 руб.

ETF – отличный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. Конечно, на Московской бирже не такой большой выбор, как на иностранных биржах, но он есть. Если вы хотите вложить деньги сразу во все акции из индекса РТС (38 штук), то можно купить соответствующий биржевой индексный фонд – FXRL от компании FinEx.

Заключение

Любой фондовый индекс нужен в качестве индикатора состояния рынка ценных бумаг в стране. И РТС не исключение. За его долларовым значением удобно следить тем иностранным инвесторам, которые предпочитают вкладывать деньги в рискованные, но потенциально доходные экономики развивающихся стран. Несмотря на сильную волатильность, наш индекс РТС растет и привлекает своей дивидендной доходностью не только россиян, но и иностранцев. За 25 лет мы прошли огромный путь, который другие страны проходили более 200 лет. И нам точно есть куда расти дальше.

Источник

Как обычному трейдеру могут помочь знания об индексе РТС: расшифровка,свойства и главные особенности

С вами снова Светлана Вега. И я рада приветствовать Вас на своём сайте. Сегодня хочу рассказать об индексе RTS. В рабочие будни трейдера индексы имеют значение, а некоторые торговые стратегии как раз и базируются на индексах.Чуть позже мы рассмотрим, как расшифровывается РТС. Обязательно посмотрим.

Задача индекса РТС

Если простыми словами говорить о том, что такое индекс, то это совокупность разных активов, которые имеют разный вес и значение в индексе. Этот показатель показывает общее положение на рынке страны. Смотрите, если мы сейчас посмотрим вот в эту таблицу, то она достаточно большая и изменение в течение торговой сессии разных активов очень разное, как броуновское движение.

Иными словами индекс-это как некий показатель изменений цен на разные акции, которые входят в него. Вот, например, сегодня была в 15-32 мск вот такая информация, касаемая нашего РТС:

Что в целом дневная торговая сессия понедельника без особой динамики. Ну да, выше нуля, но без особых движений. На рынке не пахнет никакой эйфорией, паническим ростом или падением.

При росте стоимости котировок ценных бумаг компаний (при этом растёт и капитализация), индекс также соответственно будет повышаться. И наоборот. Ну, давайте все-таки еще раз четко формулировку сделаем.

Что же входит в сам индекс РТС

Индекс РТС — это микс из некоторых российских компаний имеющих определенную долю и вес на рынке. Нет такого, что все компании имеют одинаковую долю. Самые топовые компании больше долю имеют, и остальные уже по значению в экономике. Ну разумеется, это все отслеживается по разным показателям, их конечно же много, но одни из самых важных:

Давайте посмотрим вот эту таблицу:

Раньше в этот индекс входило около 50 компаний, а сейчас 41. Ну а теперь давайте разберемся с аббревиатурой РТС, которая расшифровывается как Российская торговая система.

Когда индекс появился и как часто он меняется и обновляется?

Индекс появился 1 сентября 1995 года. На старте, на графике, имел значение 100 пунктов и включал в себя всего 30 бумаг. Вообще, я считаю, что неплохо. Все-таки 1995 год был не самый лучший год в экономике, но наскребли золотую тридцатку.

Сейчас с телевизора идет зомбирование, что в стране все хорошо, а на дворе 2020 год, а входит всего 41 компания, причем некоторые из 41 имеют долю меньше 1 %. Ужас!

Кстати заметила, что на РТС бывает фигура технического анализа Голова и плечи. В некоторых стратегиях можно принимать ее во внимание, чтоб искать точки входа в рынок), состав этих бумаг в индексе пересматривается каждый квартал.

Напомню,сейчас на момент написания статьи там компаний 41, а через три месяца все может поменяться, но не существенно, конечно). Пока более-менее стабильно все на нашем рынке.

Еще что можно сказать. Ну, вес одной бумаги не должен превышать 15%. Обратите внимание, что котировки топ — тройки индекса, оказывают огромное влияние на изменение индекса.

Главные тяжеловесы индекса

Если эти тяжеловесы упадут на 2-3 % хотя бы, то утянут индекс в минус, хотя например, компании, имеющие меньшую долю, будут торговаться в плюсе. На данный момент у нас топ-тройка:

Влияние на динамику индекса компаний, входящих в его состав

Из таблицы, что ниже видно, что Лукойл подрос меньше, чем 1 %, Сбербанк в минусе на 0,99%, Газпрома вообще нет в фаворитах ни на падении ни на росте. Значит где-то болтается у ноля. Но зато акции Русгидро, имеющие вес в индексе 0,43%, сегодня в плюсе +2,17%.

Но так как имеет маленький вес, то существенного влияния на индекс не имеет. Индекс болтается около +0,23%.

С другой стороны: существенный рост бумаги, не входящей в топ-3, из индекса и имеющей небольшой вес. К примеру, ВТБ. В случае если котировки взлетят даже на 15 процентов за день — индекс скорее всего даже не заметит этого.

Доля банка в весе индекса составляет немногим более 1%, поэтому даже очень значительный рост, например в двадцать процентов – повлияет в общем изменении всего индекса только на 0,2%.

В какой валюте происходят расчеты на индексе РТС

Вроде все рассмотрели, хотя забыла, при расчете индекса РТС используют долларовый расчет стоимости акций. Как думаете зачем нам в долларах все рассчитывать, ведь национальная валюта страны-рубль? Все просто.

Главная из причин- инвесторы. Наша страна в мире не считается супер державой, как например США, поэтому по всему миру куча серьезных богатых людей,который хотели бы вложить свои деньги в рынки третьих стран.

А по миру самая удобная пока валюта- американский доллар, и расчеты с ним проще, чем с российским рублем. Курс более стабилен, не скачет, то вверх, то вниз. Ну а теперь давайте перейдем к практике. Вообще, если захотите сами поразбираться, то любую информацию можно найти на официальном сайте РТС.

Можно ли торговать этим самым индексом

Боюсь вас разочаровать, но нет. Вот смотрите, у меня небольшая примитивная табличка активов, которыми я торгую. И второй строчкой в ней идет индекс РТС. Нажав на нее правой кнопкой мыши, я могу построить график. Но стакана котировок нет.

Концепция торговли в различных стратегиях на основе самого индекса для спекулянтов

Сейчас видно, чо фьючерс на РТС отстает от базового РТС. Но ближе к погашению есть большая вероятность, что их значения будут чуть ли не синхронными.

Источник

Индекс РТС

Из Википедии — свободной энциклопедии

Индекс РТС (MCX: RTSI ) — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается Московской Биржей.

Представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленным в ПАО «Московская Биржа». Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.

После объединения фондовых бирж РТС и ММВБ, индекс РТС стал одним из двух Основных индексов Московской биржи наряду с индексом МосБиржи. Рассчитываемый в долларах США, индекс РТС имеет единую базу расчёта с рассчитываемым в рублях индексом МосБиржи.

На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс РТС.

Источник

Что такое Индекс РТС, какие акции в него входят и как на нем можно заработать

Что такое Индекс РТС

Индекс РТС, как и Индекс МосБиржи (о нем – расскажем в другой статье) сводный индикатор, который рассчитывается по определенному набору ключевых акций и характеризует состояние российского фондового рынка, то есть выступает для него основным бенчмарком, показывая изменение капитализации предприятий, входящих в базу расчета.

Впервые этот показатель был рассчитан в 1995 году по 30 акциям крупнейших эмитентов биржи РТС (Российская торговая система), тогда еще самостоятельной и на тот момент крупнейшей в стране торговой площадки. Начальное значение индекса в момент начала расчетов было принято за 100 пунктов.

Что же входит в индекс РТС

В Индекс РТС входят публичные российские компании, отличающиеся значительным масштабом бизнеса и высокой динамикой развития, ведущие деятельность в ключевых для страны секторах экономики. Количество их периодически изменяется. Если первый расчет был сделан по 30 компаниям, то потом их количество выросло до 50, а в 2020 года – снова снизилось до 38.

В конце каждого квартала состав индекса пересматривается индексным комитетом. Удельные веса акций, входящих в индекс, разные: наибольшие показатели у топовых компаний – преимущественно «голубых фишек». Остальные получают вес пропорционально своей роли в различных секторах экономики на момент пересмотра состава индекса.

Как рассчитывается индекс

Для расчета Индекса РТС есть формула:

В свою очередь, капитализацию находят по формуле:

MCn = Σ (Pi × Qi × FFi × Wi), где:

Расчет производится по каждой компании, входящей в Индекс РТС, затем результаты суммируются.

Коэффициент FF показывает, сколько акций предприятия находятся в свободном обращении. Например, 0,37 означает, что 37 % выпущенных компанией акций свободно торгуются.

Как купить Индекс РТС

Купить сам индекс РТС невозможно. Но можно торговать через производные инструменты.

В общем, инвестору есть из чего выбрать. Довольно эффективной стратегией для инвестирования в индекс является покупка фьючерса, но это потребует знаний и опыта работы на срочном рынке и довольно много свободных денежных средств. Более доступны ETF, хотя их привлекательность, в свою очередь, снижает высокая комиссия. Также можно купить по отдельности акции, которые входят в состав Индекса РТС в соответствующих пропорциях. Однако для этого потребуется еще более значительный объем капитала.

Как инвестору пользоваться индексом РТС на практике

Заключение

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник