Индекс us500 что это
S&P 500 и другие индексы простыми словами для новичков в инвестициях
Привет! В прошлой статье я постарался наглядно рассказать о том, что такое диверсификация портфеля активов.
Сегодня мы поговорим о таком важном для любого инвестора понятии, как биржевой индекс, подробно поговорим про индекс S&P 500 и посмотрим, какие ещё бывают индексы.
Примечание: статья будет длинная, поэтому ссылку на свой телеграм-канал с материалами для начинающих инвесторов простыми словами я оставлю, пожалуй, прямо здесь 😂
Само значение индекса в конкретный момент времени не несёт полезной информации, а вот то, как оно меняется во времени, показывает, как меняются цены на всю группу активов сразу: если индекс растёт, значит большинство активов в группе растёт, и наоборот. Таким образом, например, индекс по всем компаниям одной страны будет показывать, как себя чувствует экономика этой страны в целом.
Составляется он следующим образом. Берутся 500 наиболее крупных по капитализации компаний США, но с некоторыми нюансами. Например, учитываются только объемы капитализации, которые свободно обращаются на рынке (не менее 50% акций). Не учитываются частные компании, то есть чьи акции вы не можете купить на фондовом рынке. Кроме того, акции должны быть очень ликвидными, то есть их всегда должно быть легко купить или продать.
Кроме того, составители следят, чтобы в списке присутствовали компании из разных отраслей, чтобы движение индекса действительно отражало движение всей экономики, а не одной крупной отрасли.
В среднем на перспективе нескольких лет S&P 500 растёт всегда, так как экономика США растёт, а инфляция уменьшает стоимость денег. В кризисы он наоборот снижается, показывая спад американской и, опосредованно, мировой экономики.
Покупая долю в таком фонде,
✅вы страхуетесь от колебаний в ценах на акции отдельных отраслей или компаний
✅вам не нужно вручную покупать сотни акций, оплачивая комиссию брокеру при каждой сделке
✅вам не нужно менять состав портфеля при изменении списка или весов компаний в списке
✅вам не нужно иметь огромные суммы, чтобы купить хотя бы по одной акции каждой компании
❗тем не менее, вы платите комиссию за управление фонду, которая может зависеть от конкретного фонда
❗вы не получите высокую доходность, по сравнению с реальной торговлей акциями (но и риски ваши будут сильно ниже)
❗вы можете потерять деньги в кризис, когда акции большинства компаний идут вниз
Подробнее про фонды мы с вами ещё поговорим в отдельной статье.
Кстати, индекс S&P 500 в кризис упал примерно в полтора раза, но сейчас вернулся на докризисный уровень. Если бы вы вложили 5 лет назад в этот индекс тысячу долларов, сейчас у вас было бы полторы тысячи. Средняя доходность за последние 5 лет составила примерно 8,5% годовых.
Нужно помнить, что, как и акции, S&P 500 может не только расти, но и падать. Например, с середины до конца 2018 года он снизился на 15% и вернулся к середине 2019 на исходную позицию. То есть, вложив на год, можно было получить нулевую доходность🤔
Дальше расскажу пару слов ещё о нескольких индексах, которые кажутся мне интересными и попробую помочь вам их запомнить.
На сегодня всё! Если статья показалась вам полезной, не забудьте поставить лайк 😉
Ещё больше материалов для новичков в инвестировании ищите в моём телеграм-канале, буду рад вас там видеть!
S&P 500 US500
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса US500
На индикаторах видно, что деньги заканчиваются на выкуп. Страх начинает побеждать. Ожидаю дальнейшее снижение. Дно мы еще не нашли.
Отметил важные зоны для торговли внутри 4Н. По отработке прогноза оставляйте свои комментарии!
Весело расти как было раньше уже не получается, приходится потоптаться, набраться сил. Сейчас, как видно на картинке, отбиваемся от сотки, не так рьяно как раньше. О чем я? Раньше дело до сотки не доходило, отбивались от пятидесятидневки. А сейчас образовался некий треугольник, куда из него выйдем, будет определять дальнейшее движение. А так, между делом, можем и.
Индикаторы говорят что начался новый виток роста. На дневке открыл лонг. Деньги приходят в рынок и очень агрессивная поддержка. Предполагаю, до сворачивания стимулов мы увидим еще пару раз такую качель.
Вчера и сегодня загорался сигнал на шорт. Жду или сильного сигнала и закрепа в шорте минимум на 1 день.
Желтым маркером показал импульс. Мы подходим к цели 3. Возможно произойдет подобный краш как в марте 2020 года. Так как мы находимся рядом с целью 3, считаю нужно быть по внимательней. Так же во всей этой структуре есть 4 цель.)))) Посмотрим, что выйдет из этой идеи. Если что уровень поддержки считаю 3200. Удачки.
Как видите на индикаторе, видно что импульс основной прошел. Активный рост замедляется. Закрыл 50%.
Индикаторы говорят за продолжение лонга. Но я вчера ориентируясь на максимумы и распродажи в техах, закрыл 70% позиции. Дальше просто наблюдаем, какой будет максимум.
Индикаторы говорят, что будет продолжение лонга. На 6 часов есть перегрев, но на индексе индикатор работает иначе, индекс долго может находиться в перегреве.
Всем привет! Сегодня публикую небольшой анонс и дисклеймер на будущее. Помимо активной торговли на российском рынке, я так же, как и многие из вас, задаюсь вопросом долгосрочного и достаточно пассивного инвестирования. Я придерживаюсь мнения, что в целом проще и, возможно, даже результативнее вложиться в отрасль целиком, чем выбирать отдельные акции. Это не.
Индикаторы говорят за продолжение роста. Возможно с такого разгона и до 4700 долететь.
Дневка зарылась вчера в лонг. Все способствует росту. Месяц отчетности, на котором исторически всегда индекс рос.
👉 Ближайшим сопротивлением на сегодня выступает уровень минимальной прибыльности маркетмейкера (4536.4). 📝 Основным сценарием развития событий на сегодня является отбой от уровня убытка маркетмейкера (4536.4) и последующее снижение до лимитного покупателя (4434.3). В случае пробоя и закрепления ниже уровня лимитного покупателя (4434.3) ожидаем снижение с целевым.
Прибыльная стратегия на индекс US500
Звучит очень заманчиво: широкий рынок, большие возможности.
Это грааль, который хочет получить в пользование любой рядовой (и не очень) трейдер. Тема будоражит умы и привлекает множество рыночных и околорыночных дельцов.
Однако уже на этом этапе человек разумный должен задуматься о рациональности всего движения вокру г этого грааля. Эффективная стратегия предполагает использование неэффективности инструмента, которая неочевидна большинству из её пользователей, причём на длительном и устойчивом промежутке времени. Тут-то и заключается главная ловушка, проблема для рядового инвестора/трейдера.
Ведь мы имеем дело с широким индексом US 500. Базовый актив данного контракта — индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR). Индекс US 500 на 99.9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500.
Это один из самый известных и эффективных рынков/инструментов на планете. Это рынок профессионалов, институционалов, фондов, банков и крупных компаний. Найти постоянно эффективную работающую стратегию — это значит признать устойчивую дыру в работе этих товарищей. Звучит утрировано, но верно передаёт смысл таких поисков. Большой охват рассчитываемых компаний и участников торгов приводит эффективность индекса в максимальные значения.
Так, на этом этапе мы поняли, с чем мы имеем дело: на этом столе поисков соревнуются лучшие стратеги, математики, финансисты.
Было бы наивно предполагать, что условный инвестор разработал устойчивый алгоритм на базе Moving Average или RSI, каналов Боллинджера и MACD. Все эти показатели технического анализа кажутся тем самым граалем на всём рынке только начинающим. Нет, ребята, все эти показатели лишь оценивают прошлые события и абсолютно не гарантируют движения цены на будущих отрезках времени, а пригодятся лишь как одна из тем очередного проходного вебинара. Особенно забавно выглядят тестеры стратегий на прошлых интервалах в поисках оптимальных значений параметров (тут наверняка улыбнутся искатели таких значений и тестеры всевозможных систем).
Отдельным веткой таких попыток является HFT торговля, но она не входит в системы поиска грааля движения индекса, а позволяет до поры до времени добывать деньги из неэффективности расчётной системы и её ликвидности.
Здесь следует отступить от повествования и напомнить уважаемым читателям о бирже. Что же это такое?
Это очень конкурентная среда, жестокая, безэмоциональная. Место сражения финансовых акул, манипуляций, инсайда, разочарования и успеха. Бесконечно нелепо и смешно надеяться на доброго самаритянина, который открыл бы вам грааль на индекс. Это знание сразу бы телепортировало его на 45 этаж стеклянной башни на Манхэттене. Иногда просто достаточно включить логику и немного пошевелить извилинами.
Звучит неожиданно, но эти простые истины кажутся настоящим откровением для некоторых. Да, логическое мышление часто позволяет избегать лишних движений в жизни и торговле.
Все эти выводы кажутся очень мрачными и безысходными. Но не будем посыпать голову пеплом и попробуем разобраться, сможет ли рядовой трейдер что-то заработать на индексе US500. Следует обратить внимание, что институционалы вряд ли будут рассматривать фьючерс на индекс как инструмент устойчивых спекуляций. Прежде всего это способ захеджировать риски портфелей напрямую или дополнительно посредством опционных позиций. Профессионалы так же могут посредством данного инструмента изолировать риск американского сектора их портфеля.
Прежде чем пытаться выяснить, чем же этот инструмент может быть полезен для обычного трейдера, нужно выяснить подробнее, с чем мы имеем дело. Так как фьючерс US 500 на 99,9% коррелирует с широко известным S&P 500, рассмотрим подробнее вопрос, акцентируя внимание именно на последнем, так как для него существует большой аппарат индикаторов и данных. 
На длительном промежутке времени мы видим несколько этапов жизни индекса:
Индекс за последние 2 года (интервал день): 
Графики говорят о долгом растущем тренде.
Индекс растёт медленно, утомительно, долго, но достаточно устойчиво, лишь изредка предпринимая попытки коррекции. Лишь некоторые из коррекций получают развитие, причём события развиваются резко, захватывая в маржинальный полёт зазевавшихся инвесторов.
По-моему мнению, заниматься дейтредингом при таком характере движения индекса — вещь очень утомительная и довольно бессмысленная. Гораздо интереснее использовать свинг-трейдинг либо среднесрочную торговлю, не слишком загружая счёт плечами.
Точкой входа тут будет момент разворота тренда. Прибыльные позиции лучше не закрывать, защищая тейк-профитом.
Однако вопрос о точке входа до конца так и остаётся откровением для многих трейдеров. Неоднократно мы могли наблюдать за известными трейдерами (да и на этом ресурсе), как они пытаются торговать контртренд, чтобы поймать ту самую реверсную точку и поймать всё обратное движение.
Коварность вопроса точки входа в индекс объясняется его природой.
Как наверняка определить эту точку? Что может развернуть индекс?
Индекс прежде всего агрегатор экономического состояния экономики США, а прежде её будущего состояния. Данные по занятости, по ВВП, по индексу потребительских цен, инфляции могут сигнализировать Федеральному Резерву применить инструменты кредитно-денежной политики, например, увеличить процентную ставку для борьбы с инфляцией. Более высокие ставки по гособлигациям могут повлиять на инвесторов выходить из акций на рынок долга, тем самым снизив риски для своих портфелей. Такое решение может повлиять на снижение индекса из-за увеличения предложения на рынке акций. Связь нелинейная, но она есть. И обратно, низкие процентные ставки поддерживает высокие оценки и привлекательность для акций из индекса. Однако слишком высокие процентные ставки делают доллар привлекательным для покупки против других валют. Слишком высокие значения доллара бьёт по экспортёрам из индекса и их будущим доходам и дивидендам.
Рассмотрим макропоказатели, важные для оценки состояния экономики США и индекса.
Ставка по доходности 10 леток сейчас на очень высоком уровне: 
Чем лучше развивается экономика, тем меньше необходимость в покупке защитных активов, которыми являются облигации, тем больше дивиденды по акциям.
Чем выше инфляция, тем больше поводов у ФРС для повышения ставок.
Как правило, рост дефицита бюджета к ВВП усиливает инфляционное давление и приводит к повышению ставок. 
Это процент, под который центральный банк США предоставляет кредиты коммерческим банкам. Кредиты нужны банкам для повышения объёма резервов, чтобы соответствовать требованиям той же ФРС. Это важный инструмент финансово-кредитной политики, который напрямую влияет на объём ликвидности в системе. Политика низких процентных ставок позволяет нарастить кредитный рычаг и обеспечить дополнительный объём роста ВВП. Обратной стороной этого будет расти инфляционное давление на экономику.
6. Уровень безработицы в США
https://ru.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300
Так же важный показатель, характеризующий состояние экономики и текущее состояние финансовых циклов. Как правило, минимальные показатели описывают текущие вершины циклы вкупе с растущей инфляцией.
Рассмотренные показатели необходимо использовать для оценки состояния экономики США и перспективах действий федерального резерва по решениям по финансовым рынкам.
Они как макропоказатели сигнализируют о настоящем и будущем состояниях экономики.
Следующие показатели непосредственно связаны с финансовым рынком и описывают состояние «страх-жадность» инвесторов.
7. PE (TTM) of S&P 500 Index
Хотя он и не является точным средством для прогнозирования колебаний рынка, он может использоваться в качестве барометра для определения того, индекс акций перекуплен или нет.
Однако надо быть внимательным к этому показателю при активном падении рынка, если доход (знаменатель) падает быстрее, чем цены (числитель). В таком случае показатель будет неинформативно высоким. Однако при стабильном состоянии рынка он справедливо описывает его состояние.
8. CBOE Volatility Index (VIX)
https://ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500
Индекс волатильности CBOE является популярной мерой ожиданий волатильности фондового рынка, вызванной опционами индекса S & P 500. Его ещё называют индексом страха. Значение волатильности, страх инвесторов и VIX повышаются, когда рынок п адает. И обратно, когда рынок растёт — индексные значения, страх и волатильность снижаютс я.
Инвестора должно насторожить длительное нахождение индикатора ниже 12, особенно при ухудшающихся показаний других показателей. Обратно, показатели выше 25 указывают на избыточность падения рынка и инвестору, возможно, стоит присмотреться к набору позиций. 
Индекс — это один из наиболее сложных для прогнозирования систем из существующих.
Для акций можно отслеживать финансовые потоки компании, дивиденды, отследить перспективы и угрозы, как настоящие и будущие. Что говорить, даже по ленте сделок можно понять, преобладают ли в акции покупатели или продавцы.
Индекс же учитывает как поведение входящих в него акций, так и целый комплекс показателей и данных, характеризующих текущее состояние экономики США и прогноз её будущего.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что не существует чёткого индикатора движения индекса SP500. Задача трейдера — мониторить перекосы системы и в нужный момент занять нужную позицию.
Для трейдера должно существовать некое определение состояния индекса: есть ли на рынке спрос на риск, либо по индикаторам инвесторы будут стараться убежать из него, прежде всего в гособлигации.
То есть трейдеру нужно определить, в каком состоянии цикла находится экономика США и в соответствии с этим строить свою стратегию:
При устойчивых показаниях системы(спрос на риск) и растущем тренде трейдер на откатах может открывать длинные позиции по индексу.
При неудовлетворительных показаниях системы(отказ от риска) и растущем тренде, трейдер может присматриваться к сигналам на дневных графиках на открытие коротких позиций по индексу.
Обычно такой разворот приходится на больших объёмах, характеризуется резкостью и размахом движения. Трейдер может войти в короткую позицию при откатных движениях к снижению или по рынку, если движение резкое.
Набор длинных позиций по индексу после падения/коррекции необходимо осуществлять после объёмных откупов фьючерса на рынке. Так же окончание снижения характеризуется волатильностью, показатель VIX на высоких значениях.
Все позиции трейдера необходимо защищать стоп-лосом.
Позиции нужно поддерживать, пока они приносят прибыль. Полученная прибыль фиксируется тейк-профитом.
Не предполагается использование большого кредитного плеча.
Следует, однако, учитывать, что финансовый агрегатор — индекс всегда будет бежать «впереди паровоза» — начинать расти перед началом цикла и начинать коррекцию, когда показатели экономики ещё неплохие.
Проанализируем текущее состояние индекса и экономики США.
По многим показателям невооружённым взглядом видно перегрев экономики: это и высокая доходность 10-летних облигаций, высокий темп роста ввп, рекордно низкий уровень безработицы за 18 лет. И это несмотря на неоднократно повышающуюся учётную ставку.
До конца года, по всей видимости, ФРС будет продолжать ужесточение финансово-кредитной политики.
Отсюда следует, что как минимум не стоит ждать от индекса новых рекордов, а как максимум стоит на коррекциях открывать короткие позиции. Определившись с направлением, мы можем открывать позиции по устраивающим нам ценам и стоп-лосом.
Что такое SNP 500, и что о нем нужно знать начинающему инвестору
Легенда фондового рынка, инвестор Уоррен Баффет, как-то сказал, что дешевый индексный фонд S&P 500 – это лучшая инвестиция, которая доступна для каждого. Уже многие годы S&P 500 приносит своим инвесторам среднюю доходность от 9% до 10% годовых. Что же такое S&P 500? Давайте разбираться.
S&P 500 – это индекс роста фондового рынка. Что-то вроде лакмусовой бумажки американской экономики. Аббревиатура получилась от названия компании, которая публикует индекс, Standard & Poor’s. Сейчас это знаменитый зарегистрированный товарный знак S&P Dow Jones Indexes.
Этот фондовый индекс состоит из акций 500 крупнейших компаний, акции которых можно купить на фондовых рынках Соединенных Штатов.
Каждая компания не просто представляет 1/500 индекса – более крупные компании составляют большую часть стоимости индекса и оказывают больше влияния на его показатели.
То есть, такие компании, как Apple и Amazon, оказывают большее влияние на индекс S&P 500, чем относительно небольшие Macy’s или Harley-Davidson.
Значение индекса S&P 500 непрерывно колеблется в течение всего торгового дня. Но почему? Все дело в том, что рыночные показатели компаний, которые входят в индекс, постоянно меняются. За ними следует и индекс. Изменения индекса будут настолько велики, насколько велик “вес” компании в индексе.
Индекс S&P 500 состоит из 505 акций 500 различных компаний. Акций именно 505, а не 500 потому, что некоторые компании выпускают несколько классов акций. Например, компания Alphabet участвует а индексе с двумя классами своих ценных бумаг: Alphabet Class C и Alphabet Class A.
Доходность и эффективность индекса в основном зависит от крупнейших акций, которые он содержит.
Вот 10 крупнейших компонентов индекса S&P 500 по состоянию на февраль 2020:
Berkshire Hathaway Class B
Если вы попросите любого профессионального инвестора назвать вам крупнейшие фондовые индексы США, он, скорее всего, назовет не один, но начнет обязательно с SNP 500. Дело в том, что именно его, а не другие индексы принято считать барометром общей эффективности фондового рынка и индикатором того, как работают крупные корпорации в США.
Представьте себе огромную корзину ценных бумаг. В ней самые крупные и успешные компании, и ни один инвестор мира не может себе позволить купить ее целиком. Зато почти каждый может вложить свои сбережения в небольшую ее часть, и тем самым заработать на рыночном успехе всех компаний сразу. Так и работает индекс. Причем 500 его компонентов составляют примерно 80% общей капитализации фондового рынка в Соединенных Штатах.
Один из распространенных вопросов заключается в том, почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка, чем индекс Dow Jones Industrial Average. Ведь именно значение индекса Доу Джонса вы обычно видите по телевизору во всех биржевых новостях, так почему не он?
Дело в том, что у индекса Доу есть два больших недостатка. Во-первых, он включает в себя только 30 компаний, и оставляет без внимания некоторые из крупнейших игроков на рынке. Например, Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway отсутствуют в индексе Доу Джонса.
Во-вторых, индекс Dow Jones Industrial Average – это взвешенный по цене индекс. Это значит, что компании с более дорогими акциями оказывают большее влияние на индекс, чем компании с низкими ценами за акцию. То есть на место в индексе влияет не капитализация компании, а цена ее бумаг.
Например, Голдман Сакс (Goldman Sachs), одна акция которой сейчас стоит 238 долларов, имеет более чем в два раза больший вес в индексе Доу, чем Волмарт (Walmart), несмотря на то, что она составляет всего одну четвертую от размера рыночной капитализации.
Получается, что индекс S&P 500 охватывает гораздо больше акций, чем индекс Доу Джонса, и оценивает их место в общей эффективности фондового рынка несколько логичней.
Итак, давайте представим, что вы – новичок на фондовом рынке и никогда не занимались торговлей на бирже профессионально. Очевидно, что вы будете искать максимально безопасный и доходный инструмент для инвестиций.
Чтобы получить высокую доходность и не потерять деньги, вам нужно вложить самое ценное – время, знания и желание, чтобы должным образом исследовать рынок акций и поддерживать свой инвестиционный портфель в рабочем состоянии.
Для многих инвесторов это становится полноценной работой без выходных. Безусловно, в таком случае можно достичь более высокой доходности инвестиций по сравнению с S&P 500 в долгосрочной перспективе.
Но не у всех есть столько времени, знаний и дисциплины. Если вы не стремитесь профессионально разбираться в тонкостях экономики и факторах, которые влияют на стоимость ценных бумаг конкретных компаний, и не готовы проводить дни и часы за мониторингом фондовых рынков, проще и безопаснее для вас будет использовать индексный фонд S&P 500.
Инвестирование в индекс S&P 500 – это способ получить представление о прибыльности американского бизнеса, при этом не погружаясь в детали деятельности каждой отдельной компании. Со временем индекс S&P 500 может обеспечить высокую доходность вашего портфеля, причем с минимальными усилиями с вашей стороны.
Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital